期权定价原理是什么 怎么确定期权费-国人如何开恒指期货

2021-01-18 分类:恒指期货 阅读()

期权分很多种,比如股票期权,期货期货等。对于不同的标的,期权定价也不一样。那期权费是如何定的?投资者要投资期权,如何确定期权费是否合理,值不值得购买呢?

期权的价格就是期权费,由买入期权的用户支付给卖出期权的用户。期权如何定价?期权的定价主要是以无风险利率,期权的时间为主要依据,具体的定价由市场决定。

股票期权是以股票价格为标的,以每100股为交易单位,一般报价时按照合约价格1%实行。而期货期权是以期货合约为标的物的,该合约的期权价格根据期货合约上一个交易日结算价来浮动。

如何确定期权费是否合理,值不值得购买呢?期权费并不便宜,投资者投资期权的目的在于未来盈利,或者抵抗风险。购买期权的用户可以获得对应的权利,也就是行权资格,该权利可以放弃,等于损失期权费。

怎么样才能在购买期权时赚钱?以股票期权为例。某股票A价格为1元,投资者缴纳期权费1元(100股是100元,期权费1%),获得权利:如果3个月后用户还可以以1元价格买入该股100股。如果3个月后,股票价格跌了,投资者不会行权,但涨了也不代表投资者赚钱。因为:需要把期权费先赚回来。因此,只有股价高于1+1/100=1.01时,投资者才不亏。

期权费的定价其实是一种对赌,有投资者预计未来价格涨,有投资者认为未来价格跌,一个卖出期权,一个买入期权。不过,因为期权费的存在,投资者其实赌的是一个价格波动区间。投资者在具体购买期权时,一定要将期权价格考虑在内,了解期权定价机制。

期权定价在期权市场是很重要的一块,做期权的期货公司会采用相应的模型去制定最终的价格。期权费的制定其实已经计算过了未来价格波动的可能性,因此:虽然卖出期权的一方理论风险无限大,但实际上是经过不断计算才决定出售期权的。并非所有期权适合购买。

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