股指期货跨市场套利介绍,有哪些风险?

2021-08-10 分类:恒指期货 阅读()

  之前给大家简单介绍过中常见的股指期货套利方式,其中就为大家提到过股指期货的跨市套利方式,很多人也进行了简单的了解,但是也不太知道这种套利方式的风险具体有哪些,这里就具体介绍下吧。

  跨市场套利是指利用两个或两个以上交易所在同一期货合约之间进行不合理的价差或比率,对冲交易利润。例如,伦敦金属交易所和上海期货交易所都进行阴极铜期货交易,而这两个市场之间的价差每年都超过正常范围几次,这为交易员在整个市场上套利提供了机会。跨市场套利的主要风险如下:

  标准合同中的差异风险:

  这主要体现在主板上下不一致和交换品种的交货规则不一致。限额交易,以铜为例。国内上海铜业涨跌幅度限制在6%,而上海铜业涨跌幅度限制在6%以上,上海铜业涨跌幅度限制在6%,两者之间的套利将面临更大的风险。交货规则,目前铜和铜在上海交收,上海证券交易所自去年5月起取消了在伦敦金属交易所的注册,允许阴极铜、铝品牌不再向上注册作为交货替代品,上海铜和铜的结算差异也有所增加。阶段之间的差异是套利的风险。

  交易时间差异风险:

  显然,不同市场之间的时间差不能完全同步套利和对冲,如国内金属市场与伦敦金属交易所之间的时间差。在市场极端波动的情况下,市场的关闭或无法对冲波动,足以使套利操作脱轨。

  追加保证金风险:

  套汇在两个市场之间,必然会有一方的持仓利润,而另一方的持仓亏损,因为不在同一个市场,套汇的利润部分不能立即抵消损失部分,从而带来账面不平衡。根据交易规则,如果损失方不能及时追加保证金,将有强制平仓或减仓的风险,在极端情况下,损失方也有破仓的风险。显然,这种从套利到单向投机的被动演变将带来巨大的风险。

  外汇波动风险:

  外汇波动风险主要来自汇率波动是否有利于当前套利组合。货币波动有时会导致损失方因汇率而损失更多,而赢方因货币贬值而损失更少。例如,伦敦的套利交易是有利可图的,而国内的套利交易是亏损的。在美元贬值和人民币升值的现状下,伦敦的美元利润将减少,而人民币亏损将扩大,最终导致整个套利活动的损失。

  物流成本变化的风险。

  物流成本的变化也会影响国内外金属现货贸易的价格。一般来说,如果金属贸易能够盈利,那么就存在相应的跨市场套利机会。因此,与金属进出口贸易密切相关的物流成本也是影响跨市场套利的重要因素。

  股指期货跨市场套利的风险主要体现在上面这五个方面,无论是哪种期货套利模式都会有属于自己的风险,而股指期货跨市场套利风险面则会更多一点,这意味着收益可能会更乐观些。学习期货交易技巧锁定本网。

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