铜期权多少钱一手?-恒指交易手续费哪家最低

2021-01-26 分类:恒指交易 阅读()

铜期权上市以来,因其合约月份是全年12个月份,交易相对比较活跃。对于新手投资者,对铜期权的权利金、保证金和手续费会比较在意,怎么计算也是他们疑惑的地方。下文小编就为大家简单介绍其交易相关费用及计算方法。

铜期权一手多少钱?

一、交易一手铜期权需要多少权利金?

首先,我们要了解的是:期权买方是支付权利金从而获取权利的,而期权卖方是获取权利金的。期权买方行权时,有权利按照执行价格买入或者卖出标的;而期权卖方则有义务按履约价格履行期权合约。下面结合例子为大家演算交易一手铜期权需要多少权利金。

交易一手期权合约的计算公式为:支付/收取权利金=期权价格*交易单位

铜期权权利金怎么计算?

通过盘口消息,2020年9月到期执行价为53000元/吨的铜期货看跌期权,最新价格显示为1211元/吨,铜期货的交易单位为5吨/手。那么买入一手2020年9月到期执行价为53000元/吨的铜期货看跌期权需要权利金=1211*5=6055元。

2020年9月到期执行价为52000元/吨的铜期货看涨期权,最新价格显示为416元/吨,铜期货的交易单位为5吨/手。那么买入一手2020年9月到期执行价为52000元/吨的铜期货看涨期权需要权利金=416*5=2080元。

二、交易一手铜期权保证金怎么计算?

在期权交易中,买方向卖方支付一笔权利金,买方获得了权利但没有义务,因此除权利金外,买方不需要交纳保证金。对卖方来说,获得了买方的权利金,只有义务没有权利,因此,卖方需要交纳保证金,保证在买方执行期权的时候,履行期权合约。可以说保证金制度是期权交易风险管理制度中最重要的制度。

铜期权保证金怎么计算?

期权卖方交易保证金的收取标准为下列AB两者中较大者:

A: (期权合约结算价×标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金—期权合约虚值额×50%;

B: (期权合约结算价×标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金×50;

其中,虚值额的计算公式为:

看涨期权合约虚值额=Max(行权价格-标的期货合约结算价,0)×标的期货合约交易单位;

看跌期权合约虚值额=Max(标的期货合约结算价-行权价格,0)×标的期货合约交易单位。

需要注意的是:这里面的“期权合约结算价”是上一交易日的期权结算价。

标的期货合约交易保证金=成交金额×交易单位×标的资产保证金率

铜期权保证金实例计算

举个例子:假设卖出一手2020年10月到期执行价为49000元/吨的铜期货看涨期权,价格为3463元/吨,标的资产铜2010合约的期货价格=52070元/吨,铜的交易单位=5吨/手,铜的保证金率=7%,标的资产铜2010合约期货的结算价为52310元/吨,那么其交易保证金计算如下:

首先,我们可以看到这是一个实值期权,所以虚值额为0,标的资产铜期货2010合约的交易保证金=52070×5×7%=18224.5元,则卖出一手到期执行价为49000元/吨的2010期权合约应缴纳保证金为:

①(52310×5)+18224.5-0=279774.5元

②52310×5+50%×18224.5=270662.25元

则卖出这个期权交纳的保证金为两者中的较大者,为279774.5元。

我们再举一个虚值期权的例子:同样根据上例的条件,假设卖出一手2020年10月到期执行价为55000元/吨的铜期货看涨期权,价格为413元/吨,那么其交易保证金计算如下:

①(52310×5)+18224.5-50%×(55000-52310)×5=273049.5元

②52310×5+50%×18224.5=270662.25元

则卖出这个期权交纳的保证金为两者中的较大者,为273049.5元。

上述例子举的是看涨期权的保证金计算情况,那么看跌期权的保证金计算方式与看涨期权类似,大家可以自行推算。

铜期权的手续费怎么计算?

三、交易一手铜期权手续费多少?

上期所铜期权合约交易手续费收取标准为15元/手,平今仓暂免收交易手续费;行权(履约) 手续费15元/手;行权前期权自对冲手续费为15元/手,行权后期货自对冲暂免收手续费。

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